به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
مجید سلیمانی استاد دانشگاه تهران با ارائه طرحی پژوهشی با عنوان “مخروط‌های وزنی و تابع ارزش در بهینه سازی چندهدفه، انتخاب سبد سهام و تحلیل کارایی” که با حمایت بنیاد ملی علم ایران به پایان رسیده، اعلام کرد: قدمت استفاده از تصمیم‌گیری و بهینه‌سازی به قدمت حضور بشر در کره خاکی برمی‌گردد. چرا که بشر از ابتدا در مسایل متعدد به نحوی با انتخاب بهترین گزینه از بین گزینه‌های در دسترس، روبرو بود.
تصمیم‌گیرنده در بسیاری از موارد با چندین معیار سر و کار دارد که انتخاب بهترین گزینه را پیچیده می‌کند. این معیارها معمولا با هم ناسازگار هستند و این واقعیت بر پیچیدگی مسئله می‌افزاید. چنین مسائلی در رده مسایل بهینه‌سازی چندهدفه و تصمیم‌گیری چندمعیاره دسته‌بندی می‌شوند.
شبیه‌سازی ارجحیت‌های تصمیم گیرندگان و کاربران و اعمال آن‌ها در مسائل بهینه‌سازی چندهدفه از طریق ساختارهای ترتیب متغیر، تابع ارزش و مخروط‌های وزنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. سیر تاریخی پیشرفت این موضوع را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد.
بخش اول به کارهای Gérard Debreu برنده جایزه نوبل اقتصاد اشاره دارد که به یافتن تابعی با برخی خواص مطلوب و سازگار با ترتیب جزئی می‌پردازد. بخش دوم در امتداد بخش اول اما با رویکرد تصمیم‌گیری و با هدف بکارگیری تابع ارزش است. نتایج بخش اول عمدتا وجودی است در حالی‌که نتایج بخش دوم، وجودی- ساختنی است. مقوله مخروط وزنی نیز به رغم پیوندهایی که با مخروط ترتیب و مخروط نامغلوب دارد، موضوع بسیار جدیدی در بهینه‌سازی چندهدفه است.
در پژوهش انجام شده بر ابزارهای مخروط وزنی و تابع ارزش، برای شبیه‌سازی ارجحیت‌ها تمرکز شده و برخی نتایج نظری و الگوریتمی برای بکارگیری این ابزارها در مسائل بهینه‌سازی چندهدفه بطور کلی مسائل انتخاب بهینه سبد سهام و تحلیل کارایی بطور خاص، توسیع داده شده است.
علاوه بر تمرکز بر وجود تابع مطلوبیت (ارزش) سازگار با ارجحیت‌های تصمیم‌گیرنده، وجود مخروط وزنی سازگار با ارجحیت‌های تصمیم‌گیرنده، و ارتباط نظری و کاربردی این دو مقوله نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.
انتهای پیام
source