بانک مرکزی وارد عصر هوشمند نظارتی شد

به گزارش بنکر (Banker)، مدیر اداره نظارت احتیاطی کلان بانک مرکزی، منصور ملکی، با اشاره به اهمیت نظارت مبتنی بر داده و ریسک گفت: «این فرآیندها ابزار قدرتمندی برای تحکیم پایه‌های ثبات مالی، افزایش انضباط در تصمیم‌گیری‌های بانکی و ارتقای اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور هستند.»

وی افزود با توسعه شبکه بانکی و گسترش فناوری اطلاعات، نظارت آنلاین و مبتنی بر داده اهمیت بیشتری یافته و می‌تواند اقدامات نظارتی زودهنگام برای پیشگیری از بحران‌های مالی را ممکن سازد. دسترسی به اطلاعات صحیح و به‌موقع، پیش‌شرط اجرای این فرآیند است و نیازمند ارزیابی دقیق تبادل داده بین بانک‌ها و بانک مرکزی می‌باشد.

لزوم ارائه اطلاعات دقیق و به‌موقع توسط بانک‌ها

ملکی توضیح داد: «طبق قانون جدید بانک مرکزی (مواد ۲۰، ۲۳، بند ۱ ماده ۲۵ و بند «ب» ماده ۶۲)، بانک‌ها موظفند اطلاعات صحیح و به‌موقع را ارائه کنند تا گزارش‌ها، تحلیل‌ها و تصمیمات نظارتی مبتنی بر داده معتبر انجام شود.»

وی افزود: «شاخص‌های کیفیت گزارشگری هر بانک بر اساس دقت و به‌موقع بودن داده‌ها ارزیابی می‌شود و بانک‌هایی که وضعیت نامطلوب داشته باشند، مشمول اقدامات نظارتی و قانونی خواهند شد.»

نظارت مبتنی بر ریسک؛ ابزاری برای پیش‌بینی و کنترل مخاطرات

ملکی نظارت مبتنی بر ریسک (Risk-Based Supervision) را ابزاری کارآمد برای پیش‌بینی و کنترل مخاطرات مالی شبکه بانکی دانست و گفت: «مدیریت ریسک، ابزاری برای حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی و ارتقای اعتماد عمومی است. استقرار چارچوب‌های کارآمد در حوزه مدیریت و حاکمیت ریسک، از الزامات حفظ ثبات مالی محسوب می‌شود.»

وی افزود: «معاونت نظارت بانک مرکزی اقدامات گسترده‌ای برای ساختارمند کردن گزارش‌دهی، ارزیابی و پیاده‌سازی نظام مدیریت ریسک انجام داده و شاخص‌های کیفی و کمی استاندارد برای مقایسه بانک‌ها تدوین شده است.»

محورهای ارزیابی نظام مدیریت ریسک بانک‌ها

ملکی محورهای اصلی ارزیابی نظام مدیریت ریسک بانک‌ها را شامل موارد زیر دانست:

• حاکمیت ریسک (Risk Governance)

• استراتژی‌های مدیریت ریسک (Risk Management Strategies)

• ریسک اعتباری (Credit Risk)

• ریسک نقدینگی (Liquidity Risk)

• ریسک بازار (Market Risk)

• ریسک عملیاتی (Operational Risk)

• آزمون بحران (Stress Testing)

• برنامه‌ریزی سرمایه‌ای (Capital Planning)

• ریسک فناوری اطلاعات (IT Risk)

وی تاکید کرد: «این محورها مجموعه‌ای کامل از تمامی ریسک‌های اصلی و فرعی بانک‌ها را پوشش می‌دهد و حاکمیت ریسک، محور بنیادین آن است.»

حاکمیت ریسک و تقویت نقش هیأت‌مدیره

ملکی گفت: «حاکمیت ریسک شامل کمیته ریسک، کمیته دارایی و بدهی و ساختار مدیریت ریسک است. هدف، هدایت تصمیمات ریسک‌محور و اطمینان از انطباق فرآیندهای بانکی با اصول احتیاطی است.»

وی افزود: «سایر محورها مانند ریسک اعتباری، نقدینگی، بازار و عملیاتی، از منظر ساختارهای کنترلی و سیاست‌های پذیرش ریسک ارزیابی می‌شوند. همچنین برنامه‌ریزی سرمایه‌ای، آزمون بحران و ریسک فناوری اطلاعات، تاب‌آوری بانک‌ها در برابر شوک‌های اقتصادی و سایبری را نشان می‌دهد.»

نظارت توسعه‌ای و اصلاحی؛ مسیر بهبود مستمر بانک‌ها

ملکی توضیح داد: «این فرآیند صرفاً جنبه نظارتی ندارد بلکه توسعه‌ای و اصلاحی است. نتایج ارزیابی‌ها به هیأت‌مدیره و مدیران ارشد بانک‌ها بازخورد داده می‌شود تا نقاط ضعف شناسایی و برنامه‌های بهبود مدیریت ریسک تدوین شود.»

وی تاکید کرد: «این رویکرد تعامل بانک‌ها با مقام ناظر را از یک رابطه کنترلی صرف، به رابطه‌ای مبتنی بر یادگیری و بهبود مستمر تبدیل می‌کند.»

ارتقای ثبات مالی و فرهنگ ریسک در شبکه بانکی

ملکی در پایان گفت: «اجرای نظارت مبتنی بر داده و ریسک، پایه‌های ثبات مالی را تحکیم کرده و مسیر توسعه فرهنگ ریسک در بانک‌ها را هموار می‌کند. این فرهنگ، تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را بر اساس تحلیل داده، شفافیت و اصول احتیاطی هدایت خواهد کرد.»

وی تاکید کرد استمرار این رویکرد می‌تواند اعتماد عمومی به شبکه بانکی را افزایش دهد و مدیریت هوشمند ریسک را در سیستم بانکی کشور نهادینه سازد.